背景
不良債権問題は一段落したとはいえ、リスクをとりつつ収益を拡大するためには、信用リスクのコントロールが極めて重要であり、特定大口先へのリスク集中への対応、ポートフォリオ管理、リスク軽減策も含めた信用リスク管理が必要となります。
弊社信用リスク管理システムは、一定の確率での企業倒産の発生、担保価値の上下変動などといったリスクの存在を認識し、その発生を前提とした正確なリスク評価、体力に見合ったリスクテイク、リスクコントロールを行う信用リスク管理態勢の構築をお手伝いします。
製品概要
信用リスク管理システムの概要
信用リスク計量化
- 与信先における延滞発生や倒産の可能性の程度、特定の与信先・業種等へのリスク集中状況、担保価値の変動等が損失額に与える影響等々を勘案した上で、個別貸出債権及び与信ポートフォリオが内在している信用リスクの程度を定量化する。
- 信用リスクの定量化により、与信ポートフォリオ全体を見渡した融資戦略の立案、倒産確率や予想回収率を踏まえたプライシングを通じて、リスク調整後収益の極大化を目指す信用リスク管理態勢の構築が可能となる。
リスク集中モニタリング
- 配賦リスク資本を元にリスク枠を設定し、期中のリスク定量化によりリスク資本使用率やＲＡＲＯＣをモニタリングする。
ストレステスト
- 大口先、個社別に格付、エクスポージャー、保全率のストレスシナリオ、債務者区分・人格別のエクスポージャー及び保全率のストレステストシナリオ、業種別格付変動シナリオ、格付・人格別倒産確率変動シナリオなどを設定してストレステストを実行する。
ポートフォリオ変化の影響シミュレーション
- 与信ポートフォリオの変化がリスク資本及び収益に及ぼす影響をシミュレーションする。
ポートフォリオ最適化
- 特定の条件を満たすポートフォリオ構成をシミュレーションする機能を提供する。
機能概要
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開発元
オープン・アクセスフィア株式会社
東京都港区芝2－29－10 パシフィックシティ芝ビル4階
Tel03-5418-7730 fax03-5418-7731
http://www.accessphere.jp/
販売代理店
株式会社アイ・ティー・ワン
ソリューション営業本部
Tel：03-5363-5891 / fax：03-5363-5892
E-Mail：proof@it-one.co.jp
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製品についてのお問い合わせ
〒106-0022 東京都新宿区新宿 2－8－8 とみん新宿ビル2FTel：03-5363-5891 / fax：03-5363-5892
E-Mail：proof@it-one.co.jp
※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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